Avaliando seu desempenho comercial Antes de ler isso, você deve ter lido a seguinte lição: A avaliação na negociação refere-se ao julgamento e avaliação de todas as ações que você assumiu ao longo de um dia, semana ou outro período de tempo. A avaliação na negociação ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. Ele inclui analisar tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Nesta lição, vamos conversar com você através de várias maneiras de avaliar sua própria negociação. Isso deve ajudar a melhorar seu desempenho como comerciante. A importância da avaliação Para descobrir como sua negociação pode ser melhorada, primeiro você precisa escolher sua estratégia e hábitos. Isso irá ajudá-lo a encontrar áreas que você precisa mudar. Em qualquer trabalho anterior, você provavelmente teve um chefe que fez perguntas sobre você para determinar como você estava realizando e progredindo no papel. Como comerciante independente, você não tem esse luxo, então precisa avaliar-se. Fazer perguntas sobre sua estratégia, vantagem, configuração e humor é fundamental para determinar os pontos fortes e fracos da sua negociação. Somente quando você fizer isso, você poderá descobrir qual é o seu progresso e o que ainda precisa funcionar. Há três coisas que você precisará avaliar: seu desempenho diário ou semanal, a força do seu sistema comercial e sua psicologia. Tipos de avaliação Existem três tipos principais de avaliação que você precisa fazer: avaliação diária / semanal, avaliação do sistema comercial e avaliação psicológica. Em primeiro lugar, descreveremos o que cada um desses tipos de avaliações são antes de mostrar-lhe como fazê-los. Avaliação diária / semanal de negócios individuais Isso envolve a avaliação de cada posição individual que você toma. Observe que isso não é o mesmo que manter um diário de negociação, que está lá para você registrar posições comerciais e pensamentos à medida que você coloca seu sistema em prática. Em vez disso, a avaliação do final do dia / semana envolve o uso e a avaliação dos dados em seu diário de negociação para encontrar áreas em que talvez seja necessário trabalhar mais. Avaliação do sistema de negociação A avaliação do seu sistema de negociação irá ajudá-lo a verificar se você está obtendo os melhores resultados possíveis do seu sistema de negociação. Isso envolve avaliar uma série de negócios que você fez e a estratégia que você usou. Isso irá ajudá-lo a descobrir o quão bem seu sistema comercial está funcionando e fazer melhorias, em vez disso, como um engenheiro pode avaliar e ajustar um motor de carros para melhorar seu desempenho. Por exemplo, se você não obteve bons resultados da negociação de um determinado mercado. Você deve anotar isso e pode decidir comprometer menos do seu capital comercial para este mercado ou parar de negociar completamente. Avaliação psicológica Isso envolve uma análise longa e dura de seu estado de espírito enquanto você está negociando, tentando decidir se seu humor influenciou qualquer uma das posições que você tomou e, em caso afirmativo, de que maneira. Descobrir se seu humor afetou suas decisões de negociação irá ajudá-lo a se tornar menos emocional quando você estiver negociando. Esse tipo de avaliação é talvez o mais difícil e muitas vezes é ignorado. Encontrar tempo para isso é crucial, no entanto, como seu humor pode influenciar diretamente como você troca. Para obter mais informações sobre psicologia comercial, acesse nosso módulo de psicologia comercial: dados qualitativos versus dados quantitativos. Para conduzir qualquer uma dessas formas de avaliação, você dependerá de uma combinação de dados quantitativos e qualitativos. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como o lucro ou perda que você fez. Esses dados podem ser coletados rapidamente e lhe permitem saber se o sistema está funcionando ou não. Perdas diárias de longo prazo ou consistentes, por exemplo, direcionarão imediatamente que algo em sua estratégia ou estilo de negociação está errado. A análise quantitativa envolve a análise de dados facilmente mensuráveis, como a quantidade de lucro e perda que você está fazendo nos negócios. A análise qualitativa envolve uma análise mais profunda das áreas mais difíceis de medir, como seu humor ou a força do seu sistema comercial. No entanto, o lucro e a perda não lhe dizem toda a história que você pode saber rapidamente que algo está errado, mas precisará aprofundar para descobrir o que está errado e por quê. Por exemplo, uma análise rápida dos negócios que você fez ao longo de um dia ou semana pode mostrar que eles são lucrativos. No entanto, analisar mais profundamente a quantidade de risco que você assumiu em cada comércio, ou o quão bem os mercados individuais estão trabalhando para você, em comparação com outros mercados, você irá ajudá-lo a entender o quão eficiente você realmente é. Isso irá ajudá-lo a saber se o seu lucro é otimizado como poderia ser. Este é o lugar onde a análise qualitativa entra. Isso envolve a análise de áreas de sua negociação que são mais difíceis de medir, como seu humor ou a qualidade geral do seu sistema de negociação. Como fazer avaliação diária / semanal de negócios individuais O método a seguir examinará as suas negociações ao longo de um período de tempo diário ou semanal e também incorporará a avaliação psicológica que você precisa fazer. Passo 1 . Reúna os seguintes dados quantitativos: Número de negócios Média de lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis versus número de negociações perdidas Você já deve ter isso em uma revista de negociação. Para saber mais sobre como manter um diário de negociação, leia a seguinte lição: Mantenha suas respostas tão claras e concisas quanto possível - isso as tornará mais úteis como um futuro ponto de referência. Passo 2 . Olhe para cada uma das suas negociações durante o último dia / semana e faça as seguintes perguntas: Em uma escala de 1-10 (1 sendo um estado mental pobre, 10 sendo perfeição), qual seu humor quando começou a operar Usando a mesma escala , Como foi seu humor quando você terminou a negociação. Você seguiu suas regras de estratégia de negociação para gerenciamento de entrada / comércio. Se não, por que não e quando Você manteve seu risco de recompensar o alvo em cada comércio. Se não, por que e quando você cortou qualquer negociação cedo? Se assim for, quando / por que você manteve suas perdas de parada originais e metas de lucro para cada Comércio Usando uma escala de 1-10, qual classificação você daria seu desempenho geral durante todo o dia. Responder às perguntas o levará a conhecer o que influencia sua negociação e você pode usar isso para ser mais objetivo em seus negócios no futuro. Depois de ter trabalhado no seu caminho através das perguntas acima, você terá uma imagem clara de como você está aderindo à sua estratégia de negociação e quanto suas emoções estão influenciando sua negociação. Isso permitirá que você pense mais objetivamente quando você está colocando trades no futuro, porque você estará mais consciente do que os influencia. Mantenha suas respostas tão curtas, claras e concisas quanto possível. Isso os tornará uma ferramenta de referência mais útil no futuro. Idealmente, você deve trabalhar nesse processo no final de cada dia, mas alguns comerciantes preferem fazê-lo semanalmente. Como avaliar o seu sistema de negociação O método para avaliar o seu sistema de negociação é semelhante ao método de avaliação diária / semanal, primeiro, calcule os resultados de suas negociações e, em seguida, faça-se mais perguntas em profundidade. Passo 1: Reúna as seguintes informações: Número de negociações desde a última avaliação Média diária, semanal, mensal, lucro e perda diária Média de ganhos Perda média Risco médio por comércio Número de negócios rentáveis versus número de negociações perdidas Etapa 2: Percorra seu caminho Seguindo: à medida que você se torna mais experiente, você encontrará outras questões relevantes que você pode se perguntar. É a estratégia de negociação específica que você confia em trabalhar para você. Poderia ser melhorada. Você está se perguntando constantemente durante a configuração, entrada, gerenciamento e saída do comércio. Você adere aos seus parâmetros predeterminados de recompensa de risco. Os objetivos de retorno que você definiu são realistas para O sistema que você possui Os lucros que você faz para ganhar negócios maiores do que as perdas que você faz na perda de negociações Você está enfrentando mais vencedores, em seguida, perdedores ou uma proporção de pelo menos 50 O perfil de risco que você emprega é adequado para a volatilidade do Mercado que você está negociando Você sente que está negociando objetivamente na maioria dos negócios que você coloca. Desta forma, você poderá ver como você está disciplinado, se seus parâmetros de risco estão corretos e o quão bem o seu sistema está funcionando. À medida que você se tornar mais experiente e aprofundar seu próprio sistema e plano de negociação, você encontrará outras questões relevantes que você pode adicionar a esta lista. Isso é algo que você deve fazer pelo menos uma vez por mês para garantir que tudo o que você faz é produzir os melhores resultados possíveis. Nesta lição, você aprendeu que a avaliação na negociação envolve a análise de tudo, desde o resultado de suas negociações e sua estratégia de negociação até seu humor e as condições de mercado em que você estava negociando. Isso ajuda você a identificar áreas onde você pode melhorar seu desempenho. As perguntas que você precisa para se perguntar se concentrar em seus resultados comerciais, na gestão do dinheiro e na sua própria psicologia. Você precisará confiar em uma combinação de dados quantitativos, como resultados de negociação e dados qualitativos, como o quão bem você está preso a uma estratégia. A avaliação diária / semanal envolve a avaliação de cada posição individual que você assumiu no dia ou semana anterior. A avaliação do sistema de negociação envolve a avaliação de uma série de negócios que você fez e os indicadores estratégicos / técnicos que você usou. A avaliação psicológica envolve a avaliação de seu estado de espírito enquanto você está negociando. Ao avaliar qualquer aspecto do seu desempenho comercial, você deve manter uma nota da resposta para todas as perguntas que você faz para si mesmo, eles serão um ponto de referência útil no futuro. Lt Aula anteriorA avaliação e otimização das estratégias de negociação Descrição quot. Uma leitura essencial. O Analista Técnico de agosto de 2008 Descrição do Produto Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico comercial, design, teste e otimização do sistema de negociação de sistemas de negociação, o especialista Robert Pardo está de volta e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação. Uma edição completamente revisada e atualizada de seu texto clássico Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação. Ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo entrega informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis até questões de medição, como lucros e riscos. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, independentemente da forma em que são atualmente usingstochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de breakout. Se um comerciante procura aumentar o seu lucro ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Do Flap Interior Seria um eufemismo dizer que o mundo mudou drasticamente nos dezesseis anos desde que a primeira edição de Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação foi publicada em 1991. Com todas as mudanças em comunicações, tecnologia, E os estilos de negociação, um conhecimento profundo e abrangente sobre como conceber e testar estratégias corretamente nunca foi tão importante quanto se tornou nos mercados extremamente competitivos de hoje. Robert Pardo argumenta que uma estratégia de negociação só pode ser avaliada e trocada com sucesso quando o lucro eo risco foram mensurados com precisão e precisão, o que só pode ser feito através de testes computadorizados. Nesta edição atualizada e revisada de seu trabalho clássico, o Pardo, gerente de dinheiro profissional e renomado especialista em design e teste de estratégias de negociação e aplicativos de negociação informatizados, fornece um mapa de rotas claro e específico para comerciantes que desejam transformar uma negociação Idéia em uma estratégia de negociação automatizada testada, verificada, corretamente capitalizada e rentável. Pardo mostra que os benefícios do teste e otimização corretos superam amplamente o esforço necessário para aprender e dominar sua aplicação adequada, e apresenta detalhadamente a maneira correta de formular, testar e avaliar uma estratégia de negociação. Ele explica como otimizar corretamente uma estratégia de negociação, incorporar dados fora da amostra no teste de uma estratégia, realizar Análise Walk-Forward, desenvolver um perfil de estratégia de negociação e avaliar o desempenho das negociações em tempo real em relação ao perfil da estratégia de negociação Desenvolvido através de testes históricos. Além disso, ele identifica os sintomas de superação de otimização que tem encontrado um problema e resultando em conclusões falsas e oferece diretrizes para evitá-lo. O jogo de comércio nunca foi tão grande ou tão lucrativo quanto hoje. Nem os mercados já foram mais eficientes do que são hoje. No entanto, os comerciantes de todo o mundo continuam a fazer lucros. Por que eles encontraram uma vantagem. Para quem planeja empregar estratégias algorítmicas ou mecânicas na negociação, este livro apresenta, em um estilo direto e acessível, a vantagem que você pode usar para obter e aproveitar os frutos da negociação lucrativa. Do elogio da capa traseira para a avaliação e otimização das estratégias de negociação, segunda edição. O processo de teste é a chave para um método de negociação rentável e Bob Pardo traz ordem e sanidade a ele. Ele mostra ao leitor como navegar no campo de minas da otimização e oferece testes walk-forward como uma maneira de mudar um sistema estático em uma dinâmica. Perry Kaufman. Autor de New Trading Systems and Methods, Fourth Edition quotWe seu sistema funciona no futuro Neste livro, Bob Pardo mostra exatamente como construir um sistema de negociação e, em seguida, tomar a caminhada mais importante de todos os passos do teste para descobrir se o seu sistema é Realmente vale a pena negociar. Agora você pode saber antes de trocar Larry Williams. Autor de Trading Stocks amp Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report. E segredos a longo prazo para negociação de curto prazo Como avaliar o desempenho provável do sistema de negociação futuro não é apenas uma questão de questionar, e Pardos 1992 Design, Testes e Otimização de Sistemas de Negociação foi um marco no campo. Agora, sua abordagem foi atualizada e expandida para refletir a mudança tecnológica, bem como muitas idéias obtidas ao longo do caminho. A leitura deve ser lida para qualquer pessoa que leve a negociação no serio. Bruce DeVault. Presidente, QuantavoAlgorithmic Trading Development quot. Pedir desenvolvedores de sistemas sérios para sua lista de leitura recomendada, e o livro de Bob Pardos provavelmente estará entre os primeiros mencionados. Este livro é o verdadeiro negócio um trabalho sério que procura ensinar o que procurar e o que evitar na sua busca por metodologias de negociação viáveis. O melhor de tudo, isso ajuda você a alcançar o tipo de pensamento objetivo e crítico necessário para o sucesso comercial mecânico. Os buscadores de sagrados santos mágicos seriam aconselhados a procurar em outros lugares, mas para aspirantes comerciais profissionais sérios, esta é uma leitura muito gratificante Art Collins. Autor de Beating Financial Futures Market: Combinando pequenos preconceitos em estratégias poderosas de ganhar dinheiro. Este livro é o livro definitivo sobre o design, o teste e o uso de sistemas de negociação. Não existe um livro melhor no mercado. Courtney Smith. Courtney Smith amp Co. Inc. Sobre o autor Robert Pardo é um especialista reconhecido na concepção e teste de estratégias de negociação e aplicações comerciais negociadas, e um gerente de dinheiro profissional de longa data. Ele é fundador e presidente da Pardo Capital Limited, uma empresa de gerenciamento de dinheiro profissional Pardo Group Limited, uma empresa de consultoria e Pardo Analytics Limited, uma empresa proprietária de serviços de análise de mercado. Desde 1983, a Pardo atualizou continuamente seu software, bem como versões projetadas, programadas e documentadas de vários aplicativos de comércio comercial. Ele trabalhou como consultor com empresas comerciais de classe mundial, como Goldman Sachs, Transworld Oil e Daiwa Securities, e criou a plataforma de negociação XT99 como joint venture e aliança estratégica em andamento entre a Pardo Capital Limited e a Dunn Capital Management. Entre em contato com Robert no repparocapital, ou vá para o site dele em http // pardocapital. Sobre este item
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