Trading Xjo Options

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MarketWatch Top StoriesXJO Ferro Condors Feliz Ano Novo Já é 10 dias no Ano Novo, então eu acho que é hora de sair do modo de férias e trabalhar em nossa próxima estratégia de renda para 2014 Nenhum site de renda de opção seria completo sem uma discussão sobre Ferro Condors, que é uma estratégia de renda muito popular para pessoas que procuram gerar uma renda consistente com opções. O Iron Condor é uma estratégia de renda não-direcional que envolve a venda de um spread de touro OTM e um spread de chamada de urso da OTM. Geralmente é negociado usando opções de índice, como opções no SPX e RUT (ou seus equivalentes ETF, como SPY e IWM) no mercado dos EUA. Um serviço de assinatura que tem negociado com sucesso Iron Condors no mercado dos EUA é 10percentpermonth. Seu objetivo é fazer 10 por mês (sim por mês, não por ano). Seu desempenho desde 2007 é publicado em seu site. Como você pode ver, eles conseguem alcançar este objetivo. Em um bom ano como 2009, eles fizeram mais de 100 em um ano, como mostrado na tabela abaixo (clique para ampliar): No entanto, há, naturalmente, desvantagens para esta estratégia, você também pode perder muito mais do que 10 em um mau Mês usando essa estratégia. O pior mês que eles tiveram foi em maio de 2010 (flash crash) quando perderam 69,5 em um único mês No ano passado, recebi uma série de consultas de leitores que procuram um sistema de negociação mecânica para gerar renda mensal consistente que faz Não exige uma grande quantidade de capital. Os condores de ferro podem caber na conta, então eu pensei que seria um exercício interessante tentar replicar o que o 10percentpermonth faz no mercado australiano ao negociar condores de ferro usando XJO (índice ASX 200), então eu comecei um modelo de portfólio para fazer isso. Em 3 de dezembro de 2013, consegui vender um condor de ferro com 6 semanas de vencimento para 2000 de prémio (antes da comissão), conforme mostrado abaixo: Este 2000 é o nosso lucro máximo que obteremos se o XJO estiver negociando entre 5000 e 5475 quando essas opções Expiram em 16 de janeiro de 2014. A margem necessária para este comércio é de 18.000. Esta é também a nossa perda máxima que incorreremos se o XJO estiver negociando abaixo de 4900 ou superior 5575 após a expiração da opção. Daí o retorno potencial para este comércio é de cerca de 11 (2.000 18.000) antes das comissões. Quando eu abri o comércio em 3 de dezembro, o XJO estava negociando em torno de 5250 e cada uma das opções curtas estava negociando com um delta de 0,1, o que significa que este condador de ferro tem cerca de 80 chances de expirar sem valor. Com XJO negociando em 5312 menos de uma semana para expirar, há uma boa chance de que todas as opções expiram sem valor, o que é exatamente o que queremos acontecer. Nossa estratégia de gerenciamento comercial para os condores de ferro XJO é não fazer nada e esperar que as opções expirem. Vamos simplesmente deixar que as probabilidades funcionem a nosso favor e nossos negócios simplesmente expiram sem valor 80 do tempo. O principal motivo para não fazer ajustes é o alto custo das comissões. A 2 por contrato, o custo de abrir este condor de ferro foi de 160. Nos custará 160 cada vez que rolarmos um spread de 20 contratos. O comércio de condutores de ferro não é para o coração fraco, pois você pode ver grandes descolagens em sua conta, especialmente quando o mercado faz um mergulho, como aconteceu logo após eu abrir o January Iron Condor. O ASX 200 caiu mais de 200 pontos por semana, como mostrado no gráfico abaixo. O comércio de janeiro mostrou grandes perdas não realizadas quando o XJO estava negociando perto de 5000. Embora seja bom aproveitar 10 lucros em um mês vencedor, sempre devemos lembrar que a perda máxima é de 100 em um mês perdedor, mesmo que a probabilidade de Isso acontece é pequeno. A chave para negociar com sucesso os condores de ferro é a gestão do dinheiro. O desempenho mostrado em 10percentpermonth é alcançado colocando no mesmo tamanho de comércio a cada mês. Portanto, se você estiver fazendo posições de 20K, você deve ter dinheiro suficiente reservado para permitir que você coloque um comércio de tamanho semelhante no próximo mês. Uma estratégia conservadora de gerenciamento de dinheiro seria negociar com apenas metade de sua conta a cada mês. Isso permitirá que você sobreviva alguns meses perdidos consecutivos, se necessário. No entanto, isso também diminuirá seus retornos globais. Vou fornecer outra atualização depois que o comércio de janeiro expirar em 16 de janeiro. Se houver algum leitor lá fora que esteja negociando condores de ferro XJO, eu adoraria saber de você. Compartilhe sua experiência deixando um comentário ou me enviando um e-mail. Aviso Legal . Esta publicação é apenas para fins educacionais e não deve ser tratada como conselho de investimento. Esta estratégia não seria adequada para investidores que não estão familiarizados com opções negociadas em bolsa. Qualquer leitor interessado nesta estratégia deve fazer sua própria pesquisa e buscar conselhos de investimento, se necessário.